Risikocontainer unterstützen den Abgleich, die Verwaltung von Sicherheiten, die Berechnung von Margen und die Kapitaloptimierung.
Der strukturelle Zusammenbruch großer Institute wie Lehman Bros förderte den Bedarf an einer grundlegenderen Risikobewertung und -absicherung in der Finanzbranche.
XVA Analytics hat sich als die wichtigste Antwort auf diesen Bedarf herauskristallisiert und ist in unserem Anwendungsfall 2 nur ein Beispiel für unsere Risikoanalysedienste. Wir bieten eine breite Palette von Cloud-Services, um Ihre Front-, Middle- oder Backofficeberechnungen zu verbessern.
Die letzten Nachrichten über den Zusammenbruch des Hedge-Fonds Archegos, der einigen Kapitalmarktteilnehmern einen Schaden in Milliardenhöhe zufügte, erhöhten die Anforderungen an das Treasury und an die Finanzabteilung.
Unser XVA Risk Analytics Cloud Container stellt eine REST API zur Verfügung. Dies schließt Marktdaten ein und ist als gründliche Bewertung des Ausfallrisikos der jeweiligen Geschäftspartner definiert, um einen erforderlichen „Versicherungsbetrag“ zu ermitteln. Die Berechnung des XVA-Wertes basiert auf vier einzelnen Metriken, die im Folgenden beschrieben werden:
Kurz gesagt bestimmt XVA Analytics einen Wert, bis zu dem ein Derivatgeschäft zusätzlich „versichert“ werden muss, um das Risiko eines vollständigen finanziellen Verlusts zu vermeiden (aufgrund des Ausfallrisikos eines Geschäftspartners).
Nachfolgend finden Sie ein Schema zur Berechnung des XVA-Analytics:
Nutzen Sie UTI- und LEI-Daten für Ihre Sicherheiten-Optimierung.
Wir setzen die Blockchain-Technologie für Stamm- und Referenzdaten ein, um Ihre internen XVA-Analysen für das Handels- und Kontrahenten-Risikomanagement zu verbessern. Erreichen Sie mit uns die Einhaltung von Vorschriften. Dank des überragenden Stamm- und Referenzdaten-Reportings übertrifft unser Anwendungsfall die Angebote des Wettbewerbs.
Ganz gleich, ob Sie aufsichtsrechtliche Anforderungen erfüllen, Ihre XVA-Positionen absichern oder aktiv handeln möchten, unser XVA-Analytics-Angebot bietet Ihnen ein hochmodernes Reporting für das XVA-Management. Wir ermitteln die Auswirkungen auf das Kontrahenten-Risiko, die Sicherheiten und die Rentabilität des gesamten Instituts.
Unser XVA Analytics Oracle ermöglicht die Berechnung, Analyse und Begrenzung von Engagements in allen Geschäftsbereichen und minimiert die Kapitalkosten für die Einhaltung von Basel III und SA-CCR. Außerdem unterstützt es das Front Office mit schnellen und präzisen PFE-, CVA/DVA-, KVA-, COLVA- und FVA-Berechnungen, indem es die automatische Differenzierung von Adjunkten verwendet. Wir bieten professionelle Dienstleistungen an, um Ihr internes Risikomodul mit unserer XVA-Blockchain zu verbinden oder Ihre aktuelle Pricing-Plattform zu erweitern.
Während wir Portfoliodaten auf der Distributed-Ledger-Technologie aufbauen und damit überlegene Eigenschaften wie Sicherheit,
Transparenz und Stabilität bieten, bietet unser XVA Analytics Datenschutz für geschäftskritische Daten der teilnehmenden Institute- zum Beispiel für Ihre eigenen Positionen. Ein Blockchain-Ansatz kombiniert Transparenz (Regulierung, Audit) und Sicherheit gleichermaßen.
XVA Analytics lebt auf Ihrer Plattform und ist mit den XVA-Blockchain-DLT-Daten verbunden, um einen IT-Ansatz der nächsten Generation für Margining, Risikoanalyse und Handelsmanagement zu erreichen. Unser Angebot kombiniert False-Way-Risikoberichterstattung und fortschrittliche Sicherheiten Optimierungen, indem es als Ihr Stamm- und Referenzdatenanbieter fungiert.
Anleihe- und Sicherheitendaten helfen beim Bootstrap von Marktdaten der XVA Blockchain und können zusätzlich zu Ihren BCBS 239-Quellen definiert werden. Unser Blockchain-Konsens für Marktdaten basiert auf den offiziellen Zinssätzen und Wechselkursen der EZB, um Haircuts zu definieren.
Das Universum der zulässigen Sicherheiten kann riesig sein und ist ein Thema der Tokenisierung selbst. In einem ersten Schritt sollte die elektronische Emission in erster Linie durch Inhaberschuldverschreibungen nach der neuesten Gesetzgebung in Deutschland ermöglicht werden.
Es wird wichtig sein, wie die deutsche Gesetzgebung mit den EU-Initiativen zur Anwendung der Finanzregulierung auf Wertpapier-Token in der Zukunft interagiert. Kryptoassets wurden als eine neue Kategorie der Finanzregulierung aufgeführt. Vielleicht werden in
einigen Jahren nicht mehr nur Bargeld oder liquide Anleihen zu den Kapitalmarktderivaten und ihrem Margining gehören, sondern eine Vielzahl weiterer Wertpapiere von Bitcoin bis hin zu Small-Cap-Aktien.
Für uns eröffnen die jüngsten regulatorischen Entwicklungen weitere Geschäftsmöglichkeiten in der Finanzindustrie.
Thanks for your interest in our XVA-Blockchain Software Demo. In order for us to schedule a meeting and prepare the demo for you, please complete the form below. We will get in touch with you shortly after the data has been processed by us.